퀄리티 팩터 ETF(QUAL)에 매월 30만 원씩 10년 적립하면?
높은 자기자본이익률·낮은 부채·안정적 이익 같은 '우량성'을 기준으로 종목을 담는 퀄리티 팩터 ETF인 QUAL에 매월 일정액을 10년간 적립한 결과를 실제 가격 데이터로 계산합니다. 팩터의 초과·미달 성과를 최대낙폭·손실 기간과 함께 봅니다.
투자 조건
대상 · QUAL (미국 퀄리티 팩터 ETF)
방식 · 매월 정기 적립
기간 · 2016-07-01 ~ 2026-07-01
금액 · 300,000원 / 월
기준일 · 2026-07-01
핵심 지표
본 결과에는 세금이 반영되지 않았습니다. 과거 데이터 기준 결과입니다.
위험·회복 지표
수익률만큼 중요한 지표입니다. 이 서비스는 최대 낙폭과 손실 기간을 숨기지 않습니다.
최대 낙폭(MDD)
-32.8%
고점 대비 최대 하락폭
최장 손실 기간
1개월
손실 개월 수: 2
고점 회복 기간
2개월
성장 추이
투자원금(점선)과 평가금액(실선)의 추이입니다. 하단 값은 계산 결과와 동일합니다.
총 투자금 36,300,000원 → 최종 평가금액 78,581,174원 (+116.5%), 최대 낙폭(MDD) -32.8%
왜 이 기간·이 자산인가
퀄리티 팩터는 수익성이 높고 재무가 탄탄하며 이익이 안정적인 기업이 장기적으로 더 나은 위험조정 성과를 냈다는 관찰에서 출발합니다. 노비마르크스 등의 수익성 연구가 이론적 배경으로 자주 인용됩니다. QUAL은 이런 우량 지표로 미국 대형·중형주를 걸러 담습니다. 이 10년(2016~2026) 구간에는 2018년 말 급락, 2020년 코로나 폭락, 2022년 조정이 포함되며, 우량주 성향은 급락장에서 상대적으로 덜 흔들리는 국면이 나타나기도 했으나 이는 특정 구간의 특성일 뿐 항상 방어적이라는 뜻은 아닙니다.
결과 해석
매달 같은 금액을 넣는 적립식은 가격이 쌀 때 더 많은 수량을, 비쌀 때 더 적은 수량을 사게 됩니다. 퀄리티는 재무가 튼튼한 기업에 집중하므로 위기 국면에서 낙폭이 상대적으로 얕게 나타나는 경향이 있지만, 강한 상승장에서는 시장 지수나 성장주에 뒤처지기도 합니다. 이런 팩터 프리미엄은 여러 해에 걸쳐 부진과 초과가 번갈아 오는 주기성을 보입니다. 결과 화면에서 최대낙폭·손실 기간·회복까지 걸린 기간을 시장 지수와 나란히 확인하는 것이 핵심입니다.
주의·한계
퀄리티 전략도 여러 해 시장 지수에 뒤처지는 부진기를 겪을 수 있고, 백테스트 성과는 실제 수수료·회전율·세금을 반영하면 줄어듭니다. ETF 운용보수, 매매 수수료, 원·달러 환율 변동, 배당·양도소득세도 결과에 영향을 줍니다. 과거 성과는 미래를 보장하지 않으며, 이 페이지는 특정 종목의 매수를 권유하지 않습니다.
데이터 출처·한계
- 가격 데이터 출처: Yahoo Finance / FinanceDataReader
- 수집일: 2026-07-23
- 적용 거래일: 2026-07-01
- 가격 기준: 조정종가 (배당·분할 반영)
- 매매 수수료·세금은 반영하지 않은 세전 기준입니다.
- 과거 데이터 기준 결과이며 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
자주 묻는 질문
팩터 투자란 무엇인가요?
시장 전체가 아니라 우량성·가치·모멘텀 같은 특정 특성(팩터)을 기준으로 종목을 골라 담는 방식입니다. 학술 연구에서 관찰된 초과수익 패턴을 규칙에 따라 추종하는 스마트베타 전략입니다.
퀄리티 팩터는 항상 시장을 이기나요?
아닙니다. 급락장에서 상대적으로 덜 흔들리는 경우는 있었지만, 강한 상승장에서는 시장이나 성장주에 뒤처지기도 합니다. 초과·미달이 여러 해에 걸쳐 번갈아 옵니다.
이 전략의 위험은 무엇인가요?
긴 부진기와 상승장 소외가 대표적입니다. 우량주라도 시장 전체가 급락할 때 손실 구간과 회복 지연을 피할 수 없으며, 백테스트보다 실제 성과가 낮을 수 있고 환율·수수료도 수익을 깎습니다.
관련 시나리오
📋 과거 데이터 기준 결과이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
📋 본 서비스는 투자 추천이 아닌 투자 이해를 위한 교육 목적으로 제공됩니다.